Портфель инвестора, загрузка данных с МОСБИРЖИ, СБЕРИНВЕСТОР и ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ

12.09.21

Функциональные - Управление инвестициями

Все больше людей в России задумывается о своем непростом будущем. Одна из возможностей - это инвестиции (не путать с "пирамидами"). К сожалению, автономных инструментов для ведения инвестиционных портфелей не так уж много. Некоторые ведут учет в EXCEL, кто-то на сайтах. Первый вариант совсем уж неудобен, второй - зависит от сайта и часто требует оплаты. Было принято решение создать для себя простую программку, по возможности с какой-никакой автоматизацией для расчета доходности портфеля, пополнения, ну и различного анализа. Данная программа может помочь разобраться в механизме работы API от Тинькофф и API от Мосбиржи.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Портфель инвестора:
.zip 23,07Mb
40
.zip 1.0.0.2 23,07Mb 40 Скачать

v2 : добавлена работа с API Тинькофф инвестиции (загрузка операций покупки напрямую в документ). Доработаны некоторые отчеты ....

v3: предусмотрен сплит ценных бумаг (например FXDE 1/100 9.09.2021), детальный анализ портфеля в разрезе партий

 

Портфель инвестора

Данная программа написана для собственного использования и значительно облегчает ведение портфелей - это расчет при пополнении портфеля согласно выбранной стратегии, различный анализ портфеля (доходность, распределение по активам, диверсификация ...). Конечно же программа и данные находятся на вашем компьютере и не зависят ни от интернета, ни от работы брокерских сайтов. Имеется возможность обновлять цены бумаг непосредственно с ММВБ (MOEX API) и загружать операции по пополнению портфеля с CSV файла СБЕРБАНК-ИНВЕСТИЦИИ (QUIK). Реализована загрузка операций  с ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ (API). 

Программа распространяется как есть и без сопровождения. Программа не ставит цель стать единственной и неповторимой и дорабатывается по мере возникновения проблем.

Программа написана на языке 1С и может быть использована с версией платформы не ниже 8.3.16. Поставляется в виде архива с возможностью установки как пустой конфигурации, так и демо-конфигурации. Установка происходит стандартным образом и ничем не отличается от установки типовых конфигураций.

Начальная настройка

При начальной настройке необходимо настроить два справочника: СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНВЕСТОРОВ и ПОРТФЕЛЕЙ.

Список ценных бумаг

 список ценных бумаг, которые планируется использовать при пополнении портфеля. Именно для этого справочника в дальнейшем предусмотрено обновление текущей цены, НКД … все это происходит на основании запроса к ММВБ.

Каждая бумага имеет ряд реквизитов

Обязательными являются ТИКЕР и ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ, РАЗМЕР ЛОТА, и признак, является ли данная бумага фондом (ETF), так как облигации на фонды не имеют НКД и прочих реквизитов присущих облигациям.  Валюта торгов – важный реквизит и отражает в какой валюте вы будете покупать бумагу (используется при расчете пополнения портфеля).

Для информации возможно заполнения ряда других реквизитов, чтобы не забыть зачем мы выбирали данную ценную бумагу. Информация о доходности является конечно приблизительной на момент ввода элемента в справочник и не несет никакой нагрузки для анализа. Настоящая доходность облигаций формируется в момент покупки бумаги.

Так же в целях анализа можно заполнить поля ВАЛЮТА, ВИД РЫНКА. Страна – в данный момент не используется в связи с невозможностью ее идентификации у ряда бумаг.

Инвесторы

Это справочник людей, для которых можно формировать портфели

Портфели

Для каждого инвестора описывается ПОРТФЕЛЬ (или несколько портфелей) с указанием планового распределения по видам бумаг (имеет только информационную нагрузку, чтобы не забыть насколько агрессивен наш портфель и в дальнейшем нигде не используется), а также список бумаг с их долей в портфеле.

 

Естественно сумма долей бумаг должна быть в идеале 100% (но никак не контролируется 😊) Именно по этому распределению бумаг и формируется в дальнейшем расчет пополнения портфеля.

Подготовка к покупке или анализу бумаг.

Прежде чем приступать к получению отчетов или покупке бумаг полезно обновить биржевые котировки бумаг в нашем справочнике. Для этого в меню АДМИНИСТРИРОВАНИЕ используем пункт ЦЕНА БУМАГ НА ММВБ. Обращаю внимание, что цена бумаг сама никогда не обновляется, это можно сделать только по запросу. Это сделано для того, чтобы спокойно производить действия с бумагами, а не получать каждую секунду новые значения цены, да и не быстрая это операция.

Нажав кнопку ОБНОВИТЬ… получаем заполненный последними данными регистр сведений. Красным подсвечиваются позиции, по которым не удалось получить цену на данный момент (не торгуется, еще не было сделок и т.п.) в этом случае цена бумаги устанавливается по цене закрытия предыдущих торгов. Так же получаем НКД для облигаций и цену в валюте торгов… Именно эти данные в дальнейшем используются при покупке бумаг и при формировании отчетов.

Возникает вопрос: почему автоматически не загрузить весь список торгуемых бумаг. Отвечу: ЗАЧЕМ? Сделать это несложно, но кроме потери времени это ничего не дает.

Расчет пополнения портфеля

Начнем работу не с документа ПОКУПКА БУМАГ, а с отчета РАСЧЕТ ПОПОЛНЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ.

 

Важным моментом в пополнении портфеля является следование выбранной стратегии, т.е. держать соотношение бумаг в запланированных долях. Для этого перед покупкой бумаг важно заранее рассчитать их количество, а не пускать на самотек. Выбрав ПОРТФЕЛЬ и СУММУ ПОПОЛНЕНИЯ, программа с максимальным приближением сформирует список бумаг в количественном и суммовом выражении, которые требуется докупить. Причем если бумага торгуется в валюте – то формируется сумма и в валюте, что очень удобно для покупки валюты. Все суммы рассчитаны с учетом курса валюты на момент обновления цены бумаг (см. предыдущий раздел). Если такой расклад вас не устраивает и хочется порулить руками, то на этот случай можно перейти ко второй страничке данного окна ПОДРУЛИВАНИЕ:

Здесь вы можете исправить число лотов к покупке и нажав СФОРМИРОВАТЬ С УЧЕТОМ РУЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, получите картину с новыми данными. Конечно никакого приближения к указанной СУММЕ ПОПОЛНЕНИЯ уже не будет – это теперь целиком ваша забота!

Хочу отметить, что вторая часть отчета (ниже) покажет каково будет новое распределение портфеля после покупки.

Если вас устроил список бумаг к покупке и сумма, то вы можете автоматически создать документ ПОКУПКА БУМАГ используя кнопку СОЗДАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ.  Документ заводится как не проведённый. В дальнейшем вы конечно должны его подправить, для более точного указания суммы покупки, комиссии… но в цело он плюс минус окажется примерно именно таким.

Покупка бумаг

Основной документ для пополнения портфеля – это ПОКУПКА БУМАГ. Найти его можно в меню ГЛАВНОЕ.

Здесь мы видим список документов на пополнение портфелей. Последний документ – не проведен и создан автоматически с отчета ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ. На примере этого документа поясню как идет его заполнение.

В общем случае при добавлении бумаги программа обращается к регистру с последними ценами бумаг и автоматически проставляет значения некоторых реквизитов. Вам остается только заполнить число лотов для покупки. Конечно же в реальности после совершения сделки вы можете и должны исправить сумму сделки, проверить комиссию и НКД.

Для особо продвинутых имеется возможность загрузки сделок с терминала сбербанка QWIK. Сохраняете табличку сделок в CSV файл и загружаете его прямо в приходе. Для этого предусмотрена кнопка ЗАГРУЗКА ИЗ QWIK (убогий интерфейс а ля 2000-е и могучие возможности). Тинькофф выгружает сделки в крайне противном файле EXCEL с запозданием. Планируется прикрутить API от тинькофф, чтобы попытаться загрузить сделки минуя выгрузку в файл. При не частом пополнении портфеля ручной ввод не представляет проблем.  

Имеется проблема с покупкой бумаг за валюту. Так как мы для покупки таких бумаг сначала купим валюту по определенному курсу, затем только закупим бумагу. Таким образом курс на момент покупки бумаги будет уже не тот, что при покупке валюты. Программа подставит рублевый эквивалент валюты на момент обновления регистра цен бумаг (навряд ли вам удастся его подсчитать точнее).  Но спешу вас успокоить – это плюс минус небольшое отклонение.

Дивиденды (купоны)

Полученные дивиденды и купоны мы учитываем с помощью документа ДИВИДЕНДЫ.

Введите от какой бумаги прилетели дивиденды(купоны) и запомните документ.

Продажа бумаг

Продажа бумаг не должна вызывать никаких затруднений.

Анализ портфеля

Итак, апофеоз всего сделанного – это отчет АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ. Готовьтесь либо открывать шампанское, либо доставайте платочек.

Резюме: пока не бухаем, но и не сморкаемся!

<Доход> = <тек. стоимость бумаг> - <сумма покупки> - <комиссия> + <текущее НКД> - <сумма НКД при покупке> + <дивиденды(купоны)>

Как ни странно, но он примерно похож на сумму в приложениях брокера.

Для ощущения, что вы управляете процессом можно посмотреть график стоимости текущего портфеля (без учета пополнений и продаж) по дням.

Когда дней станет много – как ни будь допилим этот отчет.

Графики распределения по активам и прочая диверсификация.

И т.д.

Инвестиции портфель акции облигации ценные бумаги Тинькофф Сбербанк Мосбиржа MOEX

См. также

Криптобиржа

Управление инвестициями WEB-интеграция Платформа 1С v8.3 Финансовые услуги, инвестиции Абонемент ($m)

Конфигурация дает возможность выполнить приватные действия по API ключам.

10 стартмани

01.03.2022    3574    8    Kupinov    6    

4

Анализ и учет сделок в TSLab

Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Управление инвестициями Платформа 1С v8.3 Финансовые услуги, инвестиции Управленческий учет Абонемент ($m)

Конфигурация для анализа и учета сделок в TSLab позволит взглянуть на ваши сделки в других измерениях! Новая версия.

5 стартмани

11.11.2021    4542    2    andriigontsa    0    

3

Сверка остатков оперативного и регламентированного учетов по займам предоставленным (доработана для приобретенных прав требований) для 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом

Анализ учета Займы, кредит, лизинг Управление инвестициями Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных Конфигурации 1cv8 Финансовые услуги, инвестиции Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Конфигурация: 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом. Стандартный отчет доработан для сверки приобретенных займов. Цифры регистров накопления в отчете не изменились, ОД для покупных займов сверяется с номинальной стоимостью, проценты - номинальная стоимость + начисленный процент. Стоимость приобретения не сверяет. Отчет разработчика не учитывает приобретенные займы и всегда показывает разницу оперативного и регламентного учета.

5 стартмани

25.03.2021    6022    0    user1393353    0    

3

АКАМ: инвестиционные проекты

Управление инвестициями Управление проектом (PMO, EPM) Платформа 1С v8.3 1С:CRM ПРОФ, КОРП Финансовые услуги, инвестиции Управленческий учет Платные (руб)

АКАМ: инвестиционные проекты является частью решения 1С:CRM и предназначен для автоматизации проработки инвестиционных проектов различных уровней (государственный, федеральный, местный, коммерческий) в рамках продвижения своих товаров и услуг, что уже стало новым трендом в развитии отделов продаж.

42000 руб.

19.03.2021    7032    0    0    

0

Учет ценных бумаг - расширение для конфигурации "INFOSTART ERP community edition"

Infostart ERP community Управление инвестициями Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Расширение предназначено для учета операций с ценными бумагами, отчет по движению ценных бумаг.

1 стартмани

25.02.2021    8496    12    33lab    1    

3

Учет криптовалюты

WEB-интеграция Управление инвестициями Платформа 1С v8.3 Финансовые услуги, инвестиции Домашние учет и финансы Украина Управленческий учет Абонемент ($m)

Конфигурация для учёта криптовалюты. Программа создана для собственных нужд. Делюсь, просто если кому-то нужно и понимает, как работать с криптой на биржах.

1 стартмани

12.02.2021    6858    9    SERGIUSH    3    

2
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. skyboy13 13 28.07.21 11:33 Сейчас в теме
А стратегия покупки какая заложена?
2. sdamir2 25 28.07.21 12:17 Сейчас в теме
Стремится к вашим плановым показателям.
5. sdamir2 25 30.08.21 22:26 Сейчас в теме
- добавлен функционал загрузки покупок из портфеля ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ. Используется API токен авторизации.
- если при покупке появились новые инструменты, то такие добавляются в портфель при его редактировании с нулевым плановым процентом.
9. obemgyorik 99 21.04.22 23:53 Сейчас в теме
(5) Здравствуйте, подскажите для какой версии API реализовано получение данных с Тинькофф инвестиций?

Сейчас при заполнении токена авторизации в портфеле выходит сообщение "Нет ответа от сервера"
3. sdamir2 25 28.07.21 12:25 Сейчас в теме
Поэтому даже если купите чего не было в плане - надо бы эти бумаги добавить в план и переформировать плановые %% бумаг в портфеле чтоб в сумме 100% было. (контроля никакого нет, следите сами). В этом случае в следующий раз при пополнении портфеля количество бумаг к покупке должно считаться правильно. Портфель - это долгосрок и мы должны придерживаться хоть какого то плана. Хотя вместо депозита покупаем облигации по понятиям, а потом чисто для порядка расставляем проценты. В этом случае пополнять портфель конечно можно и на глаз. Самое главное записать для учета, что мы купили...
4. пользователь 30.08.21 22:24
Сообщение было скрыто модератором.
...
6. user1684217 30.10.21 23:09 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите какие есть возможности (или в планах) по учету предстоящих событий с привязкой к календарной дате, например по какой то позиции, сформировался тренд, зашли в позицию, по результатам проведенного анализа прикидываем что изменения тренда пойдут через пару недель, и вот нужно поставить эту дату рядом с позицией, в отдельный столбик, с возможностью дальнейшей сортировки по этом столбцу.
Также может полезно было бы еще столбик типа заметки.
7. ErrorEd88 53 03.11.21 21:50 Сейчас в теме
Однозначно +1, себе тоже сделал подобную программку. Но пока без загрузки операций и котировок, вручную всё завожу, по мере необходимости. А с регистрами у вас всё чётко? Там аналог партионного учёта - какая-то часть акций куплена за рубли на московской бирже, какая-то часть за $ на спб (одного и того же тикера, разделять не хочется и увеличивать справочник); какая-то часть продана. И какая средняя цена покупки получилась? Пришли дивиденды - с какой доходностью в % относительно этой цены покупки? Мне кажется, я спроектировал немного неправильно - у вас с этим нет проблем? а то скачаю напрасно)
8. zul333 33 22.01.22 09:57 Сейчас в теме
Скачал. Посмотрел.
Как задел для написания конфигурации под себя - сойдет. РС РегистраСведенийЦенаБумаг непериодический. Странно...
Оставьте свое сообщение