Портфель инвестора, загрузка данных с МОСБИРЖИ, СБЕРИНВЕСТОР и ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ

Публикация № 1486157 27.07.21

Учет и отчетность - Финансовые

Инвестиции портфель акции облигации ценные бумаги Тинькофф Сбербанк Мосбиржа MOEX

Все больше людей в России задумывается о своем непростом будущем. Одна из возможностей - это инвестиции (не путать с "пирамидами"). К сожалению, автономных инструментов для ведения инвестиционных портфелей не так уж много. Некоторые ведут учет в EXCEL, кто-то на сайтах. Первый вариант совсем уж неудобен, второй - зависит от сайта и часто требует оплаты. Было принято решение создать для себя простую программку, по возможности с какой-никакой автоматизацией для расчета доходности портфеля, пополнения, ну и различного анализа. Данная программа может помочь разобраться в механизме работы API от Тинькофф и API от Мосбиржи.

v2 : добавлена работа с API Тинькофф инвестиции (загрузка операций покупки напрямую в документ). Доработаны некоторые отчеты ....

v3: предусмотрен сплит ценных бумаг (например FXDE 1/100 9.09.2021), детальный анализ портфеля в разрезе партий

 

Портфель инвестора

Данная программа написана для собственного использования и значительно облегчает ведение портфелей - это расчет при пополнении портфеля согласно выбранной стратегии, различный анализ портфеля (доходность, распределение по активам, диверсификация ...). Конечно же программа и данные находятся на вашем компьютере и не зависят ни от интернета, ни от работы брокерских сайтов. Имеется возможность обновлять цены бумаг непосредственно с ММВБ (MOEX API) и загружать операции по пополнению портфеля с CSV файла СБЕРБАНК-ИНВЕСТИЦИИ (QUIK). Реализована загрузка операций  с ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ (API). 

Программа распространяется как есть и без сопровождения. Программа не ставит цель стать единственной и неповторимой и дорабатывается по мере возникновения проблем.

Программа написана на языке 1С и может быть использована с версией платформы не ниже 8.3.16. Поставляется в виде архива с возможностью установки как пустой конфигурации, так и демо-конфигурации. Установка происходит стандартным образом и ничем не отличается от установки типовых конфигураций.

Начальная настройка

При начальной настройке необходимо настроить два справочника: СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНВЕСТОРОВ и ПОРТФЕЛЕЙ.

Список ценных бумаг

 список ценных бумаг, которые планируется использовать при пополнении портфеля. Именно для этого справочника в дальнейшем предусмотрено обновление текущей цены, НКД … все это происходит на основании запроса к ММВБ.

Каждая бумага имеет ряд реквизитов

Обязательными являются ТИКЕР и ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ, РАЗМЕР ЛОТА, и признак, является ли данная бумага фондом (ETF), так как облигации на фонды не имеют НКД и прочих реквизитов присущих облигациям.  Валюта торгов – важный реквизит и отражает в какой валюте вы будете покупать бумагу (используется при расчете пополнения портфеля).

Для информации возможно заполнения ряда других реквизитов, чтобы не забыть зачем мы выбирали данную ценную бумагу. Информация о доходности является конечно приблизительной на момент ввода элемента в справочник и не несет никакой нагрузки для анализа. Настоящая доходность облигаций формируется в момент покупки бумаги.

Так же в целях анализа можно заполнить поля ВАЛЮТА, ВИД РЫНКА. Страна – в данный момент не используется в связи с невозможностью ее идентификации у ряда бумаг.

Инвесторы

Это справочник людей, для которых можно формировать портфели

Портфели

Для каждого инвестора описывается ПОРТФЕЛЬ (или несколько портфелей) с указанием планового распределения по видам бумаг (имеет только информационную нагрузку, чтобы не забыть насколько агрессивен наш портфель и в дальнейшем нигде не используется), а также список бумаг с их долей в портфеле.

 

Естественно сумма долей бумаг должна быть в идеале 100% (но никак не контролируется 😊) Именно по этому распределению бумаг и формируется в дальнейшем расчет пополнения портфеля.

Подготовка к покупке или анализу бумаг.

Прежде чем приступать к получению отчетов или покупке бумаг полезно обновить биржевые котировки бумаг в нашем справочнике. Для этого в меню АДМИНИСТРИРОВАНИЕ используем пункт ЦЕНА БУМАГ НА ММВБ. Обращаю внимание, что цена бумаг сама никогда не обновляется, это можно сделать только по запросу. Это сделано для того, чтобы спокойно производить действия с бумагами, а не получать каждую секунду новые значения цены, да и не быстрая это операция.

Нажав кнопку ОБНОВИТЬ… получаем заполненный последними данными регистр сведений. Красным подсвечиваются позиции, по которым не удалось получить цену на данный момент (не торгуется, еще не было сделок и т.п.) в этом случае цена бумаги устанавливается по цене закрытия предыдущих торгов. Так же получаем НКД для облигаций и цену в валюте торгов… Именно эти данные в дальнейшем используются при покупке бумаг и при формировании отчетов.

Возникает вопрос: почему автоматически не загрузить весь список торгуемых бумаг. Отвечу: ЗАЧЕМ? Сделать это несложно, но кроме потери времени это ничего не дает.

Расчет пополнения портфеля

Начнем работу не с документа ПОКУПКА БУМАГ, а с отчета РАСЧЕТ ПОПОЛНЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ.

 

Важным моментом в пополнении портфеля является следование выбранной стратегии, т.е. держать соотношение бумаг в запланированных долях. Для этого перед покупкой бумаг важно заранее рассчитать их количество, а не пускать на самотек. Выбрав ПОРТФЕЛЬ и СУММУ ПОПОЛНЕНИЯ, программа с максимальным приближением сформирует список бумаг в количественном и суммовом выражении, которые требуется докупить. Причем если бумага торгуется в валюте – то формируется сумма и в валюте, что очень удобно для покупки валюты. Все суммы рассчитаны с учетом курса валюты на момент обновления цены бумаг (см. предыдущий раздел). Если такой расклад вас не устраивает и хочется порулить руками, то на этот случай можно перейти ко второй страничке данного окна ПОДРУЛИВАНИЕ:

Здесь вы можете исправить число лотов к покупке и нажав СФОРМИРОВАТЬ С УЧЕТОМ РУЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, получите картину с новыми данными. Конечно никакого приближения к указанной СУММЕ ПОПОЛНЕНИЯ уже не будет – это теперь целиком ваша забота!

Хочу отметить, что вторая часть отчета (ниже) покажет каково будет новое распределение портфеля после покупки.

Если вас устроил список бумаг к покупке и сумма, то вы можете автоматически создать документ ПОКУПКА БУМАГ используя кнопку СОЗДАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ.  Документ заводится как не проведённый. В дальнейшем вы конечно должны его подправить, для более точного указания суммы покупки, комиссии… но в цело он плюс минус окажется примерно именно таким.

Покупка бумаг

Основной документ для пополнения портфеля – это ПОКУПКА БУМАГ. Найти его можно в меню ГЛАВНОЕ.

Здесь мы видим список документов на пополнение портфелей. Последний документ – не проведен и создан автоматически с отчета ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ. На примере этого документа поясню как идет его заполнение.

В общем случае при добавлении бумаги программа обращается к регистру с последними ценами бумаг и автоматически проставляет значения некоторых реквизитов. Вам остается только заполнить число лотов для покупки. Конечно же в реальности после совершения сделки вы можете и должны исправить сумму сделки, проверить комиссию и НКД.

Для особо продвинутых имеется возможность загрузки сделок с терминала сбербанка QWIK. Сохраняете табличку сделок в CSV файл и загружаете его прямо в приходе. Для этого предусмотрена кнопка ЗАГРУЗКА ИЗ QWIK (убогий интерфейс а ля 2000-е и могучие возможности). Тинькофф выгружает сделки в крайне противном файле EXCEL с запозданием. Планируется прикрутить API от тинькофф, чтобы попытаться загрузить сделки минуя выгрузку в файл. При не частом пополнении портфеля ручной ввод не представляет проблем.  

Имеется проблема с покупкой бумаг за валюту. Так как мы для покупки таких бумаг сначала купим валюту по определенному курсу, затем только закупим бумагу. Таким образом курс на момент покупки бумаги будет уже не тот, что при покупке валюты. Программа подставит рублевый эквивалент валюты на момент обновления регистра цен бумаг (навряд ли вам удастся его подсчитать точнее).  Но спешу вас успокоить – это плюс минус небольшое отклонение.

Дивиденды (купоны)

Полученные дивиденды и купоны мы учитываем с помощью документа ДИВИДЕНДЫ.

Введите от какой бумаги прилетели дивиденды(купоны) и запомните документ.

Продажа бумаг

Продажа бумаг не должна вызывать никаких затруднений.

Анализ портфеля

Итак, апофеоз всего сделанного – это отчет АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ. Готовьтесь либо открывать шампанское, либо доставайте платочек.

Резюме: пока не бухаем, но и не сморкаемся!

<Доход> = <тек. стоимость бумаг> - <сумма покупки> - <комиссия> + <текущее НКД> - <сумма НКД при покупке> + <дивиденды(купоны)>

Как ни странно, но он примерно похож на сумму в приложениях брокера.

Для ощущения, что вы управляете процессом можно посмотреть график стоимости текущего портфеля (без учета пополнений и продаж) по дням.

Когда дней станет много – как ни будь допилим этот отчет.

Графики распределения по активам и прочая диверсификация.

И т.д.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Портфель инвестора:

.zip 23,07Mb
6
.zip 1.0.0.2 23,07Mb 6 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. skyboy13 9 28.07.21 11:33 Сейчас в теме
А стратегия покупки какая заложена?
2. sdamir2 17 28.07.21 12:17 Сейчас в теме
Стремится к вашим плановым показателям.
5. sdamir2 17 30.08.21 22:26 Сейчас в теме
- добавлен функционал загрузки покупок из портфеля ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ. Используется API токен авторизации.
- если при покупке появились новые инструменты, то такие добавляются в портфель при его редактировании с нулевым плановым процентом.
3. sdamir2 17 28.07.21 12:25 Сейчас в теме
Поэтому даже если купите чего не было в плане - надо бы эти бумаги добавить в план и переформировать плановые %% бумаг в портфеле чтоб в сумме 100% было. (контроля никакого нет, следите сами). В этом случае в следующий раз при пополнении портфеля количество бумаг к покупке должно считаться правильно. Портфель - это долгосрок и мы должны придерживаться хоть какого то плана. Хотя вместо депозита покупаем облигации по понятиям, а потом чисто для порядка расставляем проценты. В этом случае пополнять портфель конечно можно и на глаз. Самое главное записать для учета, что мы купили...
4. пользователь 30.08.21 22:24
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение

См. также

Учет криптовалюты

Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Финансовые v8 Финансовые услуги, инвестиции Домашние учет и финансы Украина УУ Абонемент ($m)

Конфигурация для учёта криптовалюты. Программа создана для собственных нужд. Делюсь, просто если кому-то нужно и понимает, как работать с криптой на биржах.

1 стартмани

12.02.2021    1936    2    SERGIUSH    3    

Конфигурация "Инвестиции 2.0". График японские свечи (amCharts 4)

Финансовые Финансовый учет и бюджетирование (FRP) v8 1cv8.cf УУ Абонемент ($m)

Представляю вашему вниманию небольшую, но удобную конфигурацию "Инвестиции 2.0" с графиком японские свечи amCharts 4 (график работает без подключения к интернету).

2 стартмани

26.01.2021    5797    18    John_d    25    

Создание документа "Принятое обязательство" на основании документа "Принятое денежное обязательство"

Бухгалтерский учет Финансовые Специальные v8 v8::БУ БГУ Государственные, бюджетные структуры Россия Госбюджет Абонемент ($m)

Обработка создаёт и заполняет документ "Принятое обязательство" из ("на основании") документа "Принятое денежное обязательство".

1 стартмани

29.10.2020    2332    3    dvsidelnikov    0    

Автоматическое закрытие неисполненных денежных обязательств на определённую дату (БГУ 2.0)

Бухгалтерский учет Обработка документов Финансовые v8 v8::УФ БГУ Государственные, бюджетные структуры Россия Абонемент ($m)

Обработка для анализа неисполненных денежных обязательств по договорам на определённую дату, позволяющая создать недостающие проводки Дт 502.11 Кт 502.12 (для БГУ 2.0).

1 стартмани

16.09.2020    2857    8    moonrun    0    

Загрузка данных с брокерского счета Тиньков с использованием OpenAPI

Учет доходов и расходов Финансовые v8 1cv8.cf Россия УУ Абонемент ($m)

Шаблон использования OpenAPI — HTTP-интерфейса для взаимодействия с торговой платформой Тинькофф Инвестиции. Разработка не является законченным решением и предназначена для встраивания в свою собственную конфигурацию. Позволяет скачать с рабочего брокерского счета следующие данные: Данные о биржевых активах (Акции, облигации и ETF), используемых в Тинькофф Инвестиции Данные о брокерских счетах, Данные об операциях, совершенных брокером, Данные о портфеле на брокерском счете, Данные о валютных активах на брокерском счете.

10 стартмани

16.09.2020    6020    14    Hitcher    5    

Ежедневный отчет для бухгалтера, менеджера, руководителя

Финансовые Управленческие Учет доходов и расходов Учет доходов и расходов v8 УТ10 УУ Абонемент ($m)

Отчет показывает различные виды документов, осуществляющие продажу и движения финансов. Будет интересен как бухгалтеру, так и руководителю.

1 стартмани

04.06.2019    5730    7    lisrws    2    

Планирование платежей. Прогнозирование прибылей и убытков. Часть 1 про кассовый разрыв

Финансовые Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Финансовый учет и бюджетирование (FRP) v8 v8::ОУ УТ10 УУ Абонемент ($m)

Кассовый разрыв. Планирование поступлений от клиентов, списаний налогов и оплат поставщикам. И как следствие - прогнозирование прибыли или убытков.

2 стартмани

21.10.2018    13277    2    Rustig    58    

Загрузка и отображение биржевых котировок с сервера Московской биржи

Финансовые WEB v8 1cv8.cf Финансовые услуги, инвестиции Абонемент ($m)

Показан пример загрузки котировок с динамическим выбором торговой системы\рынка\инструмента. Публикация выполнена в виде отчёта. Есть котировки валюты, акций, облигаций, товаров, вообще всего, что торгуется на московской бирже. Информация выводится в диаграмме с видом Биржевая "свеча".

3 стартмани

11.09.2018    13553    60    ipetrochenko    7    

"uConto: отчеты руководителя" как способ получать данные из 1С, не заходя в саму 1С

Финансовые Управленческие Мобильная разработка Учет доходов и расходов Учет доходов и расходов v8 БП2.0 УТ10 УНФ УУ Абонемент ($m)

Получать проанализированные данные из 1С без настроек веб-серверов 1С, не пуская базу 1С в интернет, не совершая никаких сложных настроек, на которые способны только программисты, - это запросто :) Мы написали "uConto: отчеты руководителя".

1 стартмани

08.12.2015    27297    64    uConto    83    

Монитор руководителя для Розница 1.0

Финансовые Управленческие Рабочее место Розничная торговля Розничная торговля v8 Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия УУ Абонемент ($m)

Монитор руководителя позволяет оперативно получать информацию о ключевых показателях деятельности предприятия

2 стартмани

23.03.2015    13918    48    rsvp201    5    

Расчет процентов по займам полученным и выданным (для Бух 2.0)

Займы, кредит, лизинг Обработка документов Финансовые Займы, кредит, лизинг v8 БП2.0 БУ НУ Абонемент ($m)

Расчет процентов по займам полученным выданным (для Бух 2.0)

1 стартмани

29.04.2013    11147    81    nicknick    11    

Суммы списка документов

Обработка документов Финансовые v8 1cv8.cf Россия Абонемент ($m)

Не УФ. Может быть, для кого-то пригодится. Позволяет быстро увидеть общую сумму по выделенным документам списка.

1 стартмани

27.09.2012    5523    38    fillipok    2    

Обновлено ! Реестр поступления\расхода денежных средств в разрезе ДДС v0.2 + выгрузка в Excel

Финансовые Рабочее место Банковские операции Кассовые операции Учет доходов и расходов Банковские операции Кассовые операции Учет доходов и расходов v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия Абонемент ($m)

Ну вот и обновил + добавил выгрузку в Excel !!!! Условия: 1. холдинг, дочерние организации которого отчитываются перед руководством холдинга о поступлении и расходе денежных средств. 2. отчетность ведется в разрезе статей ДДС. 3. хозяйственные операции в обязательном порядке документированы 4. обязательный бланк (форма) отчетности.

1 стартмани

23.10.2009    24121    305    mirco    38