Тестируем алгоритмы для торговых роботов срочного рынка РТС

Публикация № 617178

Управление - Управленческий учет (прочее)

Биржа роботы РТС фьючерсы срочный рынок брокер валюта спекуляция акций алгоритмы

1С может много чего. И ее возможности давно вышли за рамки изначально задуманного. В качестве такого примера решил выложить конфигурацию для тестирования простой стратегии торговли фьючерсом на пару Доллар-Рубль на срочном рынке РТС.

Ни в коей мере нельзя рассматривать данное решение как готовый продукт. Скорее как платформу для разработки и тестирования собственных стратегии.  Сам алгоритм стратегии прописан в одной процедуре, в которой вы можете прописать свою стратегию. Все остальные процедуры и функции являются вспомогательными и предназначены в основном для расчета и визуализации результатов.

В решении также заложен механизм оптимизации изменяемых параметров стратегии на определенном интервале времени. Да, да это та самая подгонка под историю. Но к оптимизации надо относиться с большой осторожностью.

Расчет результата сделок в процентах весьма условно и почти ни о чем не говорит, рассчитывается от указанного гарантийного обеспечения.

В базе загружены котировки на фьючерс Доллар-рубль за период 2008 по 2016 годы. 5-минутки. Есть котировки и по некоторым другим фьючерсам.

Котировки можно брать с сайта финама и подгружать в базу обработкой. В процессе загрузки обработка создаст котировки дневных свечей и рассчитает значения скользящей средней с периодом 652.  Я использовал только этот период, поэтому рассчитывал его заранее исключительно в целях быстродействия. Вы можете использовать скользящую среднюю с другим периодом, тогда расчет будет происходить на лету, но и работать будет медленнее.

В последнее время я тестил только фьючерс на пару Доллар-Рубль, здесь обработка работает корректно. По другим фьючерсам я не могу обещать правильную работу, тут код смотреть надо и за какие периоды есть котировки в базе.

Пару слов о реализованной в решении стратегии. Стратегия трендовая, из индикаторов используется только скользящая средняя и ATR. Рабочий таймфрейм – 5 минут. Открытие и закрытие сделок по цене закрытия свечи или по стоп-приказу. Стоп ставится всегда, реализовано несколько вариантов установки стоп-приказа. Я использовал ATR – что означает, чем больше волатильность на рынке (определяется по дневным свечам), тем дальше ставим стоп и тем большую цель рассчитываем взять. Взятие цели проверяется раз в сутки во время указанное в реквизите «Время фикс.» Сделка открывается в Лонг, если цена находится выше скользящей средней, свеча растущая и High и Low свечи выше аналогичных параметров предыдущей свечи. Сделка в Шорт, соответственно открывается наоборот.

Сейчас эта стратегия уже не работает и заработать на ней не получится, а раньше было неплохо.

Писалось данное решение исключительно для себя и публикация не планировалась, поэтому код не идеален и комментарии минимум. Описания тоже нет. Ну как есть, так есть.

Дальнейшее развитие решения не планируется.

Моя первая публикация.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Тестируем алгоритмы для торговых роботов срочного рынка РТС:

.dt 59,27Mb
9
.dt 59,27Mb 9 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. MuI_I_Ika 787 02.05.17 11:23 Сейчас в теме
Давно хотел попробовать свои силы в этой области, но все не знал как подступиться. Вот хороший повод чтобы начать.
2. ya.Avoronov 109 02.05.17 12:56 Сейчас в теме
(1) Начинать с роботов и тем более с фьючерсов!!! Да вы смельчак! Так депозит сольете за пару торговых сессий. Начните лучше с чтения http://smart-lab.ru/algotrading/
Оставьте свое сообщение

См. также

Конфигурация Парсер Сайтов Объявлений (Авито avito.ru) Промо

Управленческий учет (прочее) v8 Россия Абонемент ($m)

Вкратце: Например, вы можете автоматически несколько раз в день (любое заданное время) загружать свежие объявления в категории Телефоны (любой категории или произвольный запрос) и отправлять сообщения тем, которые содержат слово «iphone 6S» и цена ниже 50 000 руб. Затем отправлять себе на почту отчеты о загруженных объявлениях и результатах рассылки. А можете загружать данные в основную учетную систему.

21.03.2016    37468    0    capitan    21    

Обновление адресных классификаторов

Классификаторы Документооборот и делопроизводство Зарплата Бухгалтерские Управленческий учет (прочее) Управленческие v8 БП3.0 ЗУП3.x Абонемент ($m)

Автоматизация обновления адресного классификатора по загруженным ранее регионам в БП / ЗУП 3.0.

1 стартмани

12.01.2021    700    0    user742972    0    

Управление подконтрольной продукцией ВЕТИС

Управленческий учет (прочее) Учет ТМЦ Рабочее место v8 Розница БП3.0 УТ11 Россия Абонемент ($m)

Удобный инструмент для быстрой работы с соответствиями номенклатуры и продукции ВЕТИС.

1 стартмани

14.09.2020    971    3    sergbsv    2    

Выборочное проведение партий номенклатуры без изменения других регистров

Управленческий учет (прочее) Управление торговлей Тестирование и исправление v8::ОУ КА1 УТ10 УПП1 Россия УУ Абонемент ($m)

Обработка предназначена для устранения перекосов в партиях номенклатуры (выборочно), когда последовательность в организации не восстанавливается, и выборочное проведение документов вызовет перекосы по другой номенклатуре. В результате меняются движения партий только этой номенклатуры, все остальное остается прежним.

1 стартмани

10.09.2020    1348    6    bds22    0    

Начисление процентов по кредитам и займам для 1С:Бухгалтерии 3.0 Промо

Обработка документов Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8 БП2.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Универсальная обработка по начислению процентов по кредитам и займам для 1С:Бухгалтерии 3.0 без изменения конфигурации

1 стартмани

22.01.2016    67963    167    algora    27    

Начисление процентов

Обработка документов Займы, кредит, лизинг v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Обработка по начислению процентов, предназначена для автоматического расчета процентов исходя из остатка и процента и формирования документа по начисленным процентам "Операция введенная вручную" и печати карточки по начисленным процентам для клиента.

2 стартмани

21.08.2020    1276    4    artemua    0    

Конфигурация "Bonds@MOEX (Облигации на Мосбирже)"

Займы, кредит, лизинг v8 Финансовые услуги, инвестиции Домашние учет и финансы УУ Абонемент ($m)

Конфигурация 1С для работы с облигациями, обращающимися на Мосбирже (MOEX).

1 стартмани

20.08.2020    1030    3    q_i    5    

Кредитный калькулятор + возможность частичного досрочного погашения

Займы, кредит, лизинг v8 Домашние учет и финансы Россия УУ Абонемент ($m)

Конфигурация Кредитный калькулятор 1С + Уменьшение платежа или уменьшение срока + Расчет суммы кредита от ежемесячного платежа + Аннуитетный и Дифференцированный платеж + График платежей + Функционал погашения

1 стартмани

03.07.2020    1978    5    onec.developer    7    

Приемная руководителя, редакция 1.1 Промо

Документооборот и делопроизводство Управленческий учет (прочее) v8 Абонемент ($m)

Приемная руководителя, редакция 1.1. Конфигурация на управляемых формах (интерфейс - Такси) с открытым кодом, создана для секретарей.

1500 руб.

19.05.2015    28007    21    10    

Простое мобильное приложение, информирующее об остатках на складах и ценах по штрихкоду, для 1С: УНФ, Розница, УТ 11

Розничная торговля Учет ТМЦ Ценообразование, анализ цен Торговое оборудование Управленческий учет (прочее) Мобильная разработка v8::ОУ v8::Mobile Розница УТ11 УУ Абонемент ($m)

Для различных торговых предприятий(магазинов, супермаркетов, торговых баз и т.п.) крайне необходимо персоналу, быстро уточнять наличие на складе или цену продаваемой номенклатуры. Что может быть проще взять свой смартфон навести камеру, и все выяснить. Но не тут то было, в стандартном функционале 1С Розницы, УНФ, Торговли и т.п., ничего для быстрой обработки штрихкодов нет. На инфостарте ничего нужного, я также не нашел. В итоге пришлось разработать данное решение.

2 стартмани

03.06.2020    3653    12    Romyl01    23    

Расширение для автоматического создания и заполнения упаковок в номенклатуре

Управленческий учет (прочее) v8 ERP2 Россия Абонемент ($m)

Расширение для формы номенклатуры в ERP 2.4. При сохранении номенклатуры автоматически создаются 2 упаковки ("Нетто", "Брутто"). Данный механизм можно включать и выключать для конкретных видов номенклатуры. Весо-габаритные характеристики номенклатуры транслируются в упаковки (с пересчетом единиц измерения в метры, килограммы). При изменении весо-габаритных характеристик в упаковке, они попадают в карточку номенклатуры.

1 стартмани

28.02.2020    1826    1    pvlunegov    0    

Загрузка из ППР (Передовые платежные решения) - Сведения о заправках на АЗС за сутки из сервиса ППР

Учет ТМЦ Управление бизнес-процессами (BPM) Управленческий учет (прочее) Внешние источники данных v8 ERP2 БП3.0 1С:CRM Транспорт, автопарки, такси Россия БУ УУ Абонемент ($m)

Обработка «Загрузка заправок на АЗС из ППР» реализует механизм подключения через API к сервису агрегатора топливных карт Передовые Платежные Решения. Позволяет получить данные по всем заправкам автотранспорта за указанные сутки.

1 стартмани

17.11.2019    4261    11    aaa_pol    0    

Расчет процентов по займам и кредитам Промо

Обработка документов Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8 БП2.0 Россия БУ Абонемент ($m)

В свое время взяла с Инфостарта обработку по расчету процентов по полученным займам и кредитам и переработала ее. Подходит для автоматического расчета исчисленных процентов по полученным займам и кредитам (особенно при большом количестве договоров займа) с нетрудоемким отражением в бухгалтерском и налоговом учете исчисленных процентов. Уточнен налоговый учет расходов по процентам в соответствии с изменениями законодательства в 2015 году. Внесены исправления по техническим ошибкам (в Бухучете расходы отражались по группе счета 91, а также в НУ по Дт счета отражены суммы процентов)

1 стартмани

17.04.2015    17765    16    lvk74    13    

Расчет процентов по кредитам и займам. БП 3.0

Обработка документов Займы, кредит, лизинг v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Обработка для расчета процентов по кредитам и займам организации.

2 стартмани

25.09.2019    3288    14    Tatoshka_    2    

Расчет и отражение процентов по выданным и полученным займам и кредитам (66, 67, 58.03)

Займы, кредит, лизинг Обработка документов Займы, кредит, лизинг v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Внешняя обработка для БП3, позволяющая рассчитать проценты по выданным и полученным займам и кредитам и отразить начисление процентов.

1 стартмани

05.09.2019    2993    23    smirnov0ser    12    

Начисление процентов по выданным и полученным займам для 1С:Бухгалтерии 3.0 без изменения конфигурации

Займы, кредит, лизинг Обработка документов Займы, кредит, лизинг v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Обработка "Начисление процентов по выданным займам" осуществляет начисление процентов по выданным заемным средствам, учитываемых на счете 58.03 . Проценты отражаются проводкой Дт 76.09 Кт 90.01. Обработка "Начисление процентов по полученным займам" осуществляет начисление процентов по полученным заемным средствам, учитываемых на счете 67.03. Проценты отражаются проводкой Дт 91.02 Кт 67.04.

1 стартмани

28.02.2019    4358    23    user732170    6    

Обмен с EasyFinance.ru, контроль операций по выписке Альфа-Банка Промо

Управленческий учет (прочее) v8 Домашние учет и финансы Абонемент ($m)

Конфигурация на 1С:Предприятие 8.3 для работы с системой управления личными финансами EasyFinance.ru, в качестве бонуса добавлена обработка для сравнения данных с выпиской Альфа-Банка

1 стартмани

27.11.2013    28648    22    vlad.frost    31    

Расчет процентов к уплате

Обработка документов Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8 v8::БУ БП3.0 БУ Абонемент ($m)

Внешняя команда к документу "Ручная операция", которая рассчитывает проценты за месяц, в котором введена и записана операция. Проверялась и тестировалась на БП 3.0.67.67.

1 стартмани

05.02.2019    5195    6    AndKovalchuk    3    

Заполнение процентов по займам

Обработка документов Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8 v8::БУ БП3.0 БУ Абонемент ($m)

Внешняя обработка рассчитывает процент по выданному займу (счет 58.03) и заполняет табличную часть "Услуги" документа "Реализация товаров.работ, услуг".

1 стартмани

23.12.2018    4316    4    AndKovalchuk    2    

Расчет ипотеки с периодичным досрочным погашением (ипотечный калькулятор)

Универсальные обработки Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8::УФ 1cv8.cf Россия Абонемент ($m)

Расчет ипотеки по формулам сбербанка (аннуитетные платежи) с учетом периодичных досрочных погашений (раз в месяц, раз в 2 месяца).

1 стартмани

29.11.2018    5261    4    DarkPinch222    1    

Начисление процентов по займам и кредитам с плавающей процентной ставкой в Бухгалтерии 2.0 (Бухгалтерии 2.0 КОРП) Промо

Займы, кредит, лизинг Обработка документов Займы, кредит, лизинг v8 БП2.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Обработка позволяет начислять проценты по выданным и полученным займам. Особенности: - Ставка по займам и кредитам может меняться - Корректное отражение как в Бухгалтерском, так и Налоговом учете - Возможность редактировать счета учета займов, счета начисления процентов, а также счета и аналитику по отнесению расходов.

1 стартмани

12.09.2013    10930    59    megaster    15    

Архив почты

Документооборот и делопроизводство Управленческий учет (прочее) v8 Россия Абонемент ($m)

Конфигурация "Архив почты" служит для хранения писем, выгруженных из почтового клиента.

3 стартмани

20.02.2018    7653    4    MichaK    0    

Учёт IT-отдела ред.1.0 (Shareware)

Учет ТМЦ Управленческий учет (прочее) v8 ИТ-компания УУ Абонемент ($m)

Учёт IT-отдела, конфигурация подойдет для IT-отделов любой организации, основным ее назначением является "навести порядок" IT-отдела: иметь под рукой учет компьютеров, принтеров, картриджей, паролей пользователей (если в организации запрещено пользователям менять системные пароли на свои), регистрационных данных программного обеспечения и т.д.

5 стартмани

12.11.2017    15715    33    espero    8    

История одной конфигурации Промо

Производство готовой продукции (работ, услуг) Управленческий учет (прочее) v8 Россия Абонемент ($m)

История разработки конфигурации по учету договоров или как я учился программировать в 1С

1 стартмани

07.09.2012    19913    59    RuslanZ    13    

Организация анкетирований и опросов и анализ их результатов.

Управление персоналом (HRM) Управленческий учет (прочее) v8::DataMining Кадровые агентства, подбор персонала Абонемент ($m)

Предлагаемая конфигурация позволяет организовать анкетирования и опросы с произвольным составом вопросов.

5 стартмани

20.06.2017    11483    5    AlPi    2    

Вариант реализации адресного хранения в УПП 1.3

Учет ТМЦ Управленческий учет (прочее) v8::ОУ УПП1 Россия УУ Абонемент ($m)

Реализация варианта функционала (обычные формы) адресного хранения в конфигурации УПП 1.3, позволяющего вести учет на складе по ячейкам.

1 стартмани

13.06.2017    18040    113    certion    37    

Расчет суммы процентов по кредиту за период для ВДГБ:Ломбард

Рабочее место Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8 1cv8.cf Финансовые услуги, инвестиции Россия Абонемент ($m)

Расчет суммы процентов по кредиту за период. Простой и удобный калькулятор расчета количества дней за выбранный период, и расчет суммы кредита за прошедший период.

1 стартмани

09.03.2017    6671    1    svan    0    

Перенос займов сотрудников из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0

Перенос данных из 1C8 в 1C8 Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8::СПР ЗУП2.5 ЗУП3.x Россия БУ Абонемент ($m)

Обработка - перенос займов сотрудников из конфигурации "Зарплата и управление Персоналом" 2.5 в конфигурацию "Зарплата и Управление Персоналом" 3.0 предназначена для дозагрузки информации о займах, предоставленных организацией своим сотрудникам, при переходе с версии 2.5 на 3.0.

1 стартмани

24.09.2016    14934    37    rilmir    1    

Выгрузка сотрудников и физических лиц их данных

Управленческий учет (прочее) v8 УПП1 Абонемент ($m)

Данные сотрудников и физ лиц организации

1 стартмани

01.09.2016    10906    3    timeforlive    1    

Расчет процентов по займам бухгалтерской справкой

Обработка документов Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8 БП2.0 Финансовые услуги, инвестиции БУ Абонемент ($m)

Обработка позволяет рассчитывать проценты по внутрихолдинговым займам, формируя документ Бухгалтерская справка.

1 стартмани

11.07.2016    7225    7    gsnsergey    1    

1С 8.3 БП 3.0 Расчет процентов по кредитам и займам+печатная форма с ежедневным начислением процентов

Обработка документов Печатные формы документов Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8::БУ БП3.0 БУ Абонемент ($m)

Добавлена возможность групповой печати расчета процентов по дням (по каждому договору). Изменено: в день получения займа проценты НЕ начисляются. Добавлено округление.

1 стартмани

13.05.2016    19621    126    miv    10    

Специалист-Консультант по ЗУП 3.0 - решение всех задач из сборника

Управленческий учет (прочее) Решение задач на 1С:Специалист Бухгалтерский учет Зарплата Управление персоналом (HRM) Зарплата Управление персоналом (HRM) v8::СПР ЗУП3.x Россия Абонемент ($m)

Файл-Word содержит решение всех задач из "Сборника задач для подготовки к экзамену 1С:Специалист-Консультант по внедрению прикладного решения ЗУП.3.0" (Май 2014 года).

3 стартмани

26.02.2016    49152    353    user_2010    74    

Расчет процентов по займам и кредитам для БП (Корп) 3.0

Обработка документов Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Данная обработка позволяет автоматически рассчитывать проценты по займам-кредитам выданным-полученным

1 стартмани

18.11.2015    12807    64    gsmirnov    3    

Управление заявками пользователей (Service Desk). Платформа 8.3.12.1595. Управляемый интерфейс

Управление взаимоотношениями с клиентами (СRM) Управленческий учет (прочее) v8 v8::УФ УУ Абонемент ($m)

Управление заявками пользователей (Service Desk). Конфигурация разработана на управляемых формах с использованием бизнес-процесса.

1 стартмани

07.05.2015    20707    181    MaxCreator    6    

Заполнение графика платежей из табличного документа. Деньги 8, редакция 2.0

Обработка документов Займы, кредит, лизинг Загрузка и выгрузка в Excel Займы, кредит, лизинг v8 1cv8.cf Домашние учет и финансы УУ Абонемент ($m)

Внешняя обработка для заполнения графика платежей погашения долгов для конфигурации 1С Деньги 8, редакция 2.0. Заполнить таблицу можно из любого табличного документа, например из MS Excell, копированием через буфер обмена. Удобно, если у вас есть график оплаты кредита из банка в электронном виде, либо на бумаге, который можно легко отсканировать и распознать.

1 стартмани

30.03.2015    10840    10    elian    4    

Доработка стандартного механизма ВПФ для отраслевой конфигурации ВДГБ: Ломбард 3.3.36.1 + сами печатные формы договоров и залогового билета.

Печатные формы документов Займы, кредит, лизинг Практика программирования Займы, кредит, лизинг v8 1cv8.cf Финансовые услуги, инвестиции Россия БУ УУ Абонемент ($m)

Решил выложить начатые и не доведенные до ума в свое время наработки по данному релизу ВДГБ: Ломбард, редакция 3.3 (3.3.36.1). Надеюсь, кому-то могут быть полезными данные внешние печатные формы и методика внесения изменений в конфигурацию (да и вообще работе с этой конфигурацией). Также тема была поднята на форуме ранее "Правильная модификация решения: механизм учета доп. характеристик и свойств, надстройки к механизму ВПФ Залоговый билет". Для хранения списка вещей конфигурацию пришлось править...

5 стартмани

26.02.2015    16429    19    jobkostya1c8    1    

Задача о займах (Досрочно закрытых договорах займа) 1.1.1

Решение задач на 1С:Специалист Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8 БП2.0 БУ Абонемент ($m)

Внешний отчет по задаче о займах, который включает те договоры, которые были закрыты до истечения срока, установленного в договоре.

1 стартмани

17.12.2014    9391    9    PEHATA    1    

Простая конфигурация "Учет семейного бюджета" ("такси"/управляемое приложение)

Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Управленческий учет (прочее) v8 v8::УФ Домашние учет и финансы УУ Абонемент ($m)

Данная конфигурация писалась для личных целей, использую все время для учета доходов/расходов, планирования затрат своей семьи. Написана на платформы 8.3.4, 8.3.5, но может работать и на более старых платформах. Тестировалась на файловом режиме (будет работать и в серверном). Версия 2.00 от 28.04.2017

2 стартмани

02.10.2014    19829    29    hakerxp    1    

1С ЗКБУ Дописан механизм расчета Займов для сотрудника подобно в 1С ЗУП

Займы, кредит, лизинг Обработка документов Займы, кредит, лизинг v8 Государственные, бюджетные структуры Россия Госбюджет Абонемент ($m)

В программу 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения добавлен документ "Договор займа с сотрудником", реализовано автоматическое заполнение документа "Начисление зарплаты работникам организации" и автоматический расчет погашения займов, за основу взят механизм использующийся в 1С Зарплата и управление персоналом. Сейчас идет доработка расчетного листка.

1 стартмани

13.08.2014    11967    10    m-sla    1    

Расчеты по кредитам и займам. Начисление процентов (УПП)

Обработка документов Займы, кредит, лизинг Займы, кредит, лизинг v8 УПП1 БУ УУ Абонемент ($m)

Обработка автоматического начисления процентов по кредитам и займам. Начисление процентов осуществляется документом "Корректировка долга".

1 стартмани

26.06.2014    33029    56    a.burlin    4