Тестируем алгоритмы для торговых роботов срочного рынка РТС

Публикация № 617178 29.04.17

Приемы и методы разработки - Практика программирования

Биржа роботы РТС фьючерсы срочный рынок брокер валюта спекуляция акций алгоритмы

1С может много чего. И ее возможности давно вышли за рамки изначально задуманного. В качестве такого примера решил выложить конфигурацию для тестирования простой стратегии торговли фьючерсом на пару Доллар-Рубль на срочном рынке РТС.

Ни в коей мере нельзя рассматривать данное решение как готовый продукт. Скорее как платформу для разработки и тестирования собственных стратегии.  Сам алгоритм стратегии прописан в одной процедуре, в которой вы можете прописать свою стратегию. Все остальные процедуры и функции являются вспомогательными и предназначены в основном для расчета и визуализации результатов.

В решении также заложен механизм оптимизации изменяемых параметров стратегии на определенном интервале времени. Да, да это та самая подгонка под историю. Но к оптимизации надо относиться с большой осторожностью.

Расчет результата сделок в процентах весьма условно и почти ни о чем не говорит, рассчитывается от указанного гарантийного обеспечения.

В базе загружены котировки на фьючерс Доллар-рубль за период 2008 по 2016 годы. 5-минутки. Есть котировки и по некоторым другим фьючерсам.

Котировки можно брать с сайта финама и подгружать в базу обработкой. В процессе загрузки обработка создаст котировки дневных свечей и рассчитает значения скользящей средней с периодом 652.  Я использовал только этот период, поэтому рассчитывал его заранее исключительно в целях быстродействия. Вы можете использовать скользящую среднюю с другим периодом, тогда расчет будет происходить на лету, но и работать будет медленнее.

В последнее время я тестил только фьючерс на пару Доллар-Рубль, здесь обработка работает корректно. По другим фьючерсам я не могу обещать правильную работу, тут код смотреть надо и за какие периоды есть котировки в базе.

Пару слов о реализованной в решении стратегии. Стратегия трендовая, из индикаторов используется только скользящая средняя и ATR. Рабочий таймфрейм – 5 минут. Открытие и закрытие сделок по цене закрытия свечи или по стоп-приказу. Стоп ставится всегда, реализовано несколько вариантов установки стоп-приказа. Я использовал ATR – что означает, чем больше волатильность на рынке (определяется по дневным свечам), тем дальше ставим стоп и тем большую цель рассчитываем взять. Взятие цели проверяется раз в сутки во время указанное в реквизите «Время фикс.» Сделка открывается в Лонг, если цена находится выше скользящей средней, свеча растущая и High и Low свечи выше аналогичных параметров предыдущей свечи. Сделка в Шорт, соответственно открывается наоборот.

Сейчас эта стратегия уже не работает и заработать на ней не получится, а раньше было неплохо.

Писалось данное решение исключительно для себя и публикация не планировалась, поэтому код не идеален и комментарии минимум. Описания тоже нет. Ну как есть, так есть.

Дальнейшее развитие решения не планируется.

Моя первая публикация.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Тестируем алгоритмы для торговых роботов срочного рынка РТС:

.dt 59,27Mb
12
.dt 59,27Mb 12 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. MuI_I_Ika 919 02.05.17 11:23 Сейчас в теме
Давно хотел попробовать свои силы в этой области, но все не знал как подступиться. Вот хороший повод чтобы начать.
2. ya.Avoronov 112 02.05.17 12:56 Сейчас в теме
(1) Начинать с роботов и тем более с фьючерсов!!! Да вы смельчак! Так депозит сольете за пару торговых сессий. Начните лучше с чтения http://smart-lab.ru/algotrading/
Оставьте свое сообщение

См. также

FormCodeGenerator Программная доработка форм. Часть 2 (Режим работы "Режим сравнения форм") на примере ERP 2.5 Промо

Адаптация типовых решений Прочие инструменты разработчика Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Данная публикация является продолжением описания функционирования обработки "FormCodeGenerator " в режиме сравнения форм и генерирования кода на основании сравнения. Подходит для перевода уже доработанных форм с интерактивной доработки на программную. Данный режим работы обработки снизит издержки при дальнейших обновлениях конфигураций.

5 стартмани

21.12.2020    11438    27    huxuxuya    11    

"Привет, 1С": простейший голосовой ассистент для 1С. UPD: с исходниками

Практика программирования v8 Абонемент ($m)

Программулька, которая при наличии микрофона превращает вашу 1С в "умную колонку": постоянно слушает микрофон и при произнесении активационной фразы позволяет выполнять команды, которые вы в 1С определите. Например, ответить "сколько заказов сегодня" или "сколько денег в кассе". А также может принимать запросы от 1С для того, чтобы оповестить голосом (text-to-speech) или задать вопрос и отправить ответ в 1С.

1 стартмани

10.12.2020    8591    59    informa1555    77    

Интерактивная справка по объектам 1С (подключаемое расширение)

Работа с интерфейсом Практика программирования v8 ERP2 Абонемент ($m)

База знаний, подключаемая к объектам основной базы. Пополняется интерактивно, формируется в виде статей прямо в 1С (текст, картинки, таблицы, ссылки). Есть возможность прикрепления файлов, привязки к объектам 1С, возможности рейтинга и комментирования пользователями.

5 стартмани

29.09.2020    17265    94    sapervodichka    50    

HTTP сервисы по OpenAPI спецификациям

WEB Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Начинаем путь разработки HTTP сервисов с создания спецификаций OpenAPI. Автодокументация сервисов формата Swagger UI без зависимостей. Настройка сервисов в режиме предприятия.

1 стартмани

29.06.2020    17227    18    shmalevoz    22    

Вам нравятся запросы в 1С? Промо

Практика программирования v8 v8::Запросы 1cv8.cf Абонемент ($m)

Речь не только о том, что простейший запрос с "легальным" оформлением растянется на пол-экрана, речь еще обо всем, что нужно написать "в нагрузку" к тексту запроса. Все эти "Новый Запрос", "УстановитьПараметр" и последующие пляски с обработкой результата... Пора с этим заканчивать!

1 стартмани

03.07.2019    29618    7    m-rv    91    

Алгоритмы поиска пути в графе. Часть 2

Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Новые возможности, ранее реализованных алгоритмов поиска пути в графе на платформе 1С 8.3.

1 стартмани

13.08.2019    9149    9    RonX01    10    

Удобный выбор из таблицы/дерева в УФ

Практика программирования v8 v8::УФ 1cv8.cf Абонемент ($m)

Выбор из таблицы значений или дерева значений в выпадающем списке рядом с полем ввода - УФ, быстро и просто!

1 стартмани

12.08.2019    19318    8    Yashazz    18    

Рисуем и распознаем нарисованное при помощи нейросети

Работа с интерфейсом Практика программирования v8 v8::УФ 1cv8.cf Абонемент ($m)

Используем нейронную сеть для распознавания нарисованных объектов.

1 стартмани

03.10.2018    19298    46    DO_WHILE_LOOP    28    

ВСТАВИТЬ В Справочник.Номенклатура (Код, Наименование) ЗНАЧЕНИЯ ("001", "Новый товар") Промо

Практика программирования v8 v8::Запросы 1cv8.cf Абонемент ($m)

Вас не обманывают ваши глаза, это запрос на изменение данных! И это работает без прямого доступа к БД, регистрации и смс.

1 стартмани

01.06.2018    38581    97    m-rv    58    

Работа с публикациями "Инфостарт"

Инфостарт WEB Практика программирования v8 УУ Абонемент ($m)

Работа с рублевыми публикациями на сайте "Инфостарт": ведение клиентов, заказов, обновление файлов публикации, рассылка обновлений.

1 стартмани

13.09.2018    30402    15    RocKeR_13    16    

Продвинутое рисование в табличном документе (стрелок и не только)

Работа с интерфейсом Практика программирования v8 Абонемент ($m)

Вспоминаем геометрию и основы компьютерной графики. Матрицы и аффинные преобразования на плоскости.

1 стартмани

24.07.2018    21892    21    WalterMort    31    

Полезный код для программистов 1С (часть 2). Помощник заполнения.

Практика программирования v8 Абонемент ($m)

Продолжение статьи с некоторыми инструментами, которые мы используем в своей работе. На этот раз дошли руки до механизма реализации заполнения табличных частей, на основании остатков и других ранее введенных данных.

1 стартмани

20.07.2018    17637    15    vandalsvq    15    

Заполняем по шаблону (по умолчанию) Промо

Практика программирования v8 v8::УФ 1cv8.cf Абонемент ($m)

Простой в подключении, универсальный и достаточно удобный механизм заполнения реквизитов произвольных документов/справочников значениями по умолчанию. Реализован в расширении, но может быть и непосредственно включен практически в любую конфигурацию на управляемых формах простым копированием одной формы и двух команд. Весь код в статье.

1 стартмани

08.02.2018    36504    20    mvxyz    17    

Работа с данными выбора

Работа с интерфейсом Практика программирования v8 Россия Абонемент ($m)

В управляемом интерфейсе заложена мощная возможность описывать связи реквизитов формы через параметры. Установка параметров связей позволяет ограничить выбор данных так, чтобы целостность данных была обеспечена на этапе ввода. Однако без дополнительного программирования задать можно только самые простые связи. Такие условия связи, как зависимость от реквизита через точку или зависимость через дополнительное отношение, заданное в регистре сведений - уже задать без программирования не получится.

1 стартмани

17.07.2018    72322    25    kalyaka    17    

Полезные примеры составления схемы компоновки данных #2

Практика программирования v8 v8::СКД 1cv8.cf Абонемент ($m)

Еще один набор примеров как решить частные задачи в СКД

1 стартмани

22.05.2018    42986    11    SITR-utyos    13    

Печатная форма, сделанная как расширение конфигурации для БП 3.0. Новые возможности БСП

Практика программирования v8 БП3.0 Абонемент ($m)

Печатные формы на внешних обработках скоро канут в лету. На смену им приходят ПФ, реализованные в виде расширений конфигурации. Не нашел на сайте примеров таких расширений. Привожу пример подобного расширения для БП 3.0.

1 стартмани

06.12.2017    34913    60    kwazi    6    

Нечеткий поиск одним запросом Промо

Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Использование механизма полнотекстового поиска в 1С не всегда оправдано, т.к. построение индекса и поддержание его в актуальном состоянии может значительно нагружать систему. Предлагаемая реализация нечеткого поиска методом N-грамм выполняется одним запросом, что позволяет производить поиск в любой таблице и не требует предварительного построения индекса.

1 стартмани

28.12.2015    36312    76    vasvl123    9    

Паузы при исполнении кода (Sleep для 1С)

Практика программирования v8 v8::УФ 1cv8.cf Абонемент ($m)

Решил проверить все найденные варианты паузы для 1С. В результате получилась обработка для тестирования и небольшая статья с итогом.

1 стартмани

28.11.2017    73253    19    swimdog    55    

Вставка снимка экрана (screenshot) в форматированный документ

Практика программирования v8 Россия Абонемент ($m)

Пример работы с буфером обмена и программной вставки скриншота в форматированный документ.

1 стартмани

30.08.2017    28698    50    Boneman    14    

Умный дом на 1С + ардуино

Практика программирования v8 Абонемент ($m)

Конфигурация для автоматизации быта программиста 1C и не только. В данной статье будет рассказано, как можно использовать 1С для задач, не входящих в стандартные рамки этой платформы. Например, управление домом. В качестве периферии для подключения будет использован микроконтроллер (МК) Ардуино, но на нём не будет никакой логической нагрузки, весь процесс будет проходить на сервере 1С. Работа с пинами ввода/вывода происходит напрямую из 1С.

1 стартмани

07.08.2017    29537    21    sasha777666    64    

1С: Предприятие + корпоративный чат, как наладить оперативные уведомления за 10 минут Промо

Практика программирования v8 Абонемент ($m)

Как сделать автоматические уведомления о разных событиях из 1С в корпоративный чат MyChat для сотрудников компании

1 стартмани

14.08.2016    56703    36    Demanoidos    60    

Расширения конфигураций 1С: учимся перехватывать методы

Практика программирования v8 v8::УФ 1cv8.cf Абонемент ($m)

В этой статье я на примерах разберу некоторые механизмы расширений конфигураций 1С. А именно «перехваты» методов модуля объекта и «перехваты» событий формы и элементов формы. Данная статья написана с учебными целями, чтобы показать, как при помощи расширений конфигурации можно делать такие доработки, ради которых раньше приходилось снимать конфигурацию с поддержки.

1 стартмани

30.05.2017    174207    13    signum2009    49    

Рисуем в 1С

Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Вдруг захотелось порисовать в paint, а его использование заблокировано корпоративными политиками. Бывало такое? Тогда прошу под кат...

1 стартмани

11.05.2017    23714    74    pallid    35    

Изучение событий 1С для программирования

Практика программирования v8 Россия Абонемент ($m)

Какие события и в какой последовательности вызываются платформой 1С? Куда лучше поместить свой программный код, чтобы добиться нужного поведения программы? Предлагаю разработку «Изучение событий» которая облегчит поиск ответов на такие вопросы.

2 стартмани

12.03.2017    27995    44    rusmil    21    

Быстрое определение интервалов в запросе Промо

Практика программирования v8 Абонемент ($m)

В статье описывается новый метод определения интервалов между данными различных записей в запросе. В отличие от общеизвестного метода, время работы предлагаемого метода зависит от объема данных ЛИНЕЙНО. Это обеспечивает ему значительный выигрыш по быстродействию на больших объемах данных. В качестве иллюстрации возможностей метода приведен отчет, показывающий гистограмму распределения времени между продажами.

1 стартмани

01.10.2015    63104    35    ildarovich    41    

Распознавание текста с помощью нейросетей Google Cloud Vision и 1С

Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Возможности Google Cloud Vision в распознавании текста.

1 стартмани

08.02.2017    40763    153    kiv1c    19    

Графическая схема. Управление при помощи XDTO.

Практика программирования v8 Абонемент ($m)

В статье описывается методика программного управления элементами графической схемы при помощи механизма XDTO. Приложена готовая к использованию библиотека функций для создания и удаления графических объектов, а также для связи элементов схемы соединительными линиями.

2 стартмани

16.01.2017    31329    133    Alxby    25    

Простой редактор плана помещения JavaScript

Работа с интерфейсом Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

На ресурсе сейчас очень много решений, которые позволяют редактировать карты, используя географические схемы. Так же много решений, которые позволяют редактировать объекты онлайн веб-карт. Мне же нужно было простое решение, для того чтобы расставить квадратные объекты на плане, показать их пользователю. Ну и распечатать, опять же. Я решил написать простенький редактор на JavaScript с использованием библиотеки Raphael.

1 стартмани

23.11.2016    28644    108    igel9780    23    

Хранение файлов в томах на диске (для УПП 1.3) Промо

Практика программирования v8 УПП1 Абонемент ($m)

Доработка типовой УПП 1.3 в плане хранения присоединенных файлов вне базы данных

2 стартмани

05.06.2016    70483    14    wowik    32    

Работа с двоичными данными на примере чтения файлов изображений. Новые возможности 8.3.9

WEB Практика программирования v8 1cv8.cf Россия Абонемент ($m)

В статье приводятся новые функции по работе с двоичными данными, появившимися в версии платформы 8.3.9 , на примере анализа формата и размера изображений. А также пример отправки изображения через API ВКонтакте с помощью новых объектов (без использования ОбъединитьФайлы())

1 стартмани

14.11.2016    37256    19    Anton64    24    

Загрузка файлов на сервер с прогрессом и докачкой

Практика программирования v8 1cv8.cf Россия Абонемент ($m)

Пример использования новых возможностей платформы 8.3.9 по низкоуровневой работе с двоичными данными для инкрементальной передачи файлов на сервер.

1 стартмани

04.10.2016    18351    58    mrstomak    21    

HTTP-сервис: отчеты [Расширение]

Работа с интерфейсом Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Это HTTP-сервис, который возвращает почти любой отчет в HTML, XLSX или в JSON. Сохраните вариант отчета, получите на него ссылку и можно получить данные без захода в 1С. Работает в конфигурациях на основе БСП 2.3.3+, для отчетов на СКД и в 1С 8.3.8+

2 стартмани

30.08.2016    35725    159    Stepa86    16    

Порождающий запрос Промо

Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Иногда в запросе необходимо получить искусственную таблицу заданного размера, не связанную с данными информационной базы. Эта получаемая «из воздуха» таблица может быть заполнена, например, числами натурального ряда или функционально связанными с ними значениями. Такая таблица может пригодится как временная таблица в запросе для соединения с реальными таблицами. Другой вариант – быстрое получение таблиц значений заданного размера, списков, массивов и прочее. В последних версиях MS-SQL есть возможности непроцедурной генерации таблиц посредством специального «итеративного» описания. Ну а для 1С пригодится следующее решение:

1 стартмани

15.09.2011    72199    153    ildarovich    89    

Недокументированное использование стандартных форм Upd.

Практика программирования v8 v8::УФ 1cv8.cf Абонемент ($m)

Вам не хватает возможностей в платформе 1С или у Вас нет времени на углубленное изучение платформы 1С? Рассмотрены возможности использования стандартных форм, вызываемых из платформы.

1 стартмани

26.07.2016    35588    107    ZhokhovM    69    

Выполнение JavaScript кода из 1С в объекте Поле HTML Документа (HTML 5) и вызов события в 1С ПриНажатии

Практика программирования v8 1cv8.cf Россия Абонемент ($m)

Пример выполнения JS кода из 1С в Поле HTML Документа под управляемыми формами, с удобным получением результата в 1С(С помощью вызова привязанного события ПриНажатии к элементу ПолеHTMLДокумента)

1 стартмани

22.03.2016    99280    173    igo1    62    

Количество дней недели (понедельников/вторников/...) в заданном диапазоне одним запросом

Практика программирования v8 Абонемент ($m)

При реализации периодического авто-заполнения маршрутных листов по графику (недельному) необходимо было просчитать стоимость всего периода, с условием выездов только по определенным дням. Заморачиваться с обходом результата не хотелось. Пришлось написать "Небольшой" запрос.

1 стартмани

03.03.2016    24430    2    Alexander.Shvets    5    

Простые радости жизни программиста 1С: выбор типа значения

Работа с интерфейсом Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Предлагаемая в работе обработка включает обычную и управляемую формы, которые максимально точно реализуют функциональность системного диалога выбора типа в толстом клиенте обычное приложение (включая оформление диалога). Эти формы имеют дополнительные интерфейсные удобства и могут быть использованы в качестве альтернативных диалогов выбора типа.

1 стартмани

17.02.2016    61504    56    yuraos    18    

Отображение прогресса выполнения длительных операций в БСП и их отладка в текущем сеансе.

БСП (Библиотека стандартных подсистем) Практика программирования v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

В статье описан способ исполнения длительных операций в конфигурациях, в которых используется библиотека стандартных подсистем, с визуализацией прогресса исполнения и отображения хода обработки данных. Также дается краткое описание процесса отладки длительных операций в текущем сеансе.

1 стартмани

17.02.2016    72985    221    balanton    23    

Мастер рассылки e-mail 2.2 для управляемых форм

Email Практика программирования v8 v8::УФ ERP2 БП3.0 УТ11 Абонемент ($m)

Для пользователей: переделанный из старый разработки под 8.2 с использованием библиотеки Мастер рассылки e-mail 2.2 (ERP, УТ, БП) (Только управляемые формы), который теперь может запускаться под любой версией платформы с разрешенными или запрещенными модальными/синхронными вызовами в конфигурации. Также удобный выбор e-mail и их владельцев с помощью отбора динамического списка по любым критериям и галочки исключения.

1 стартмани

29.12.2015    48735    23    milkers    4    

Опять эти запросы...

Практика программирования v8 Абонемент ($m)

В статье описываются варианты построения выборки диапазона чисел или дат с помощью запроса. Рассматривается модифицированный вариант получения запросом среза остатков по регистру накопления или цен по регистру сведений на разные даты и производится сравнительный тест вариантов реализаций. Демонстрируется вариант реализации генерации нумерованных комбинаций свойств товара в запросе, по переданному набору перечня товара и его свойств.

1 стартмани

06.12.2015    21332    1    m..adm    41    

Передача больших пакетов через веб-сервисы

Инструменты администратора БД Внешние источники данных Практика программирования v8 Абонемент ($m)

Реализация механизма передачи больших пакетов через веб-сервисы. С его помощью передать файл размером в несколько гигабайт не составит проблем.

1 стартмани

06.12.2015    68436    56    YPermitin    19