Каким образом возникают [экономические] модели?

Публикация № 82207

Сообщество - О жизни

51
– О, это чрезвычайно интимный акт!

...Приходит в голову мысль, но приходит раз в жизни, два раза в жизни. Как-то тридцать с лишним лет назад шел я по коридору Вычислительного центра и вдруг понял, как надо описывать экономику. Я как раз проходил мимо одной из комнат и случайно увидел человека, который там сидел и, как мне показалось, тупо смотрел в одну точку. Это был Игорь Поспелов, поделился я с ним своей мыслью, с тех пор более тридцати лет мы с ним плотно работаем бок о бок, развивая счастливую мысль. Так возникло мое направление в математической экономике – системный анализ развивающейся экономики. Ныне И. Г. Поспелов – член-корреспондент РАН, а исходная идея еще не исчерпана.

Автор этих слов, недавно скончавшийся академик Александр Александрович Петров - создатель отечественной фундаментальной школы математической экономики, в 1990 г. вместе со своими учениками предсказавший последствия шоковой либерализации экономики России 1992 г. Думается, эта школа не менее значима, чем в свое время стали труды Василия Леонтьева, пионера применения к экономике математических методов.

Далее я привожу отрывки из статьи упомянутого Игоря Гермогеновича Поспелова, касающейся, в частности, истоков последнего экономического кризиса.

Глобальный экономический кризис стал суровым полигоном для испытаний методов моделирования, поскольку во всех экономических процессах наблюдается резкий слом сложившихся тенденций:

  1. 1992–1999 гг. были периодом процветания американской экономики, когда США импортировали умы и успешно экспортировали технологии. Материальные ресурсы покупались за границей, а основная масса населения занималась обслуживанием друг друга.
  2. В 2000 г. выяснилось, что ввиду насыщения рынков развитие IT-технологий уже не способно "тянуть за собой" всю американскую экономику — рост курса акций IT-компаний обернулся "пузырем". Однако этот "пузырь" был образцово "сдут" за счет скупки своих акций крупными компаниями следующего уровня новизны технологий.
  3. После этого попытались стимулировать экономику монетарными методами — снижали процентную ставку в расчете на то, что какая-нибудь другая отрасль пойдет в рост за счет дешевых денег. Но такой отрасли не нашлось, несмотря на то что учетная ставка, т. е. процент, под который Федеральная резервная система (ФРС, Центральный банк США) кредитует коммерческие банки, была снижена в 7,5 раза до 0,25% годовых!
  4. Доведя до абсурда в 2000–2003 гг. монетарную политику и не достигнув успеха, власти США фактически обратились к казалось бы навсегда отвергнутым в 1980-е годы кейнсианским методам стимулирования экономики увеличением бюджетного дефицита: началась война в Ираке (в 2003 г. США пошли в Ирак вовсе не за дешевой нефтью, которую проще было получить у Хусейна и которая в результате войны предсказуемо вздорожала раза в три.)
  5. Кейнсианский метод сработал: экономика (и процент) начали расти в 2004–2006 гг. Но этот искусственный рост не был подхвачен другими отраслями, и ипотечные кредиты, набранные в период низких процентных ставок, оказались невозвратными.
  6. Ипотечный кризис 2006 г. был смягчен и "размазан" производными бумагами, которые диверсифицируют риски вложений — убытки от ипотеки были временно компенсированы доходами от бурного роста цен на ресурсы (нефть, металлы, продовольствие).
  7. В 2008 г. рост рынков ресурсов тоже обернулся "пузырем", который уже нечем было скомпенсировать. Началось падение экономики в мировом масштабе.

Часто основной причиной кризиса называют чрезмерную задолженность США (плата "бумажками" за реальные ресурсы). Но надо заметить, что:
    а) эти "бумажки" все берут с большим удовольствием;
    б) основной долг США — внутренний (в 5 раз больше внешнего), а импорт США составляет всего 10–12% ВВП против 20–30% ВВП у большинства других стран;
    в) долги в США считаются ненормально большими еще с 1950-х;
    г) если бы США допустили инфляцию, такую как сейчас в России, от этих долгов ничего не осталось бы уже через несколько лет.
Поэтому, с нашей точки зрения, ключевой момент состоит в том, что ни монетарное, ни кейнсианское стимулирование не открыли нового "мотора" в экономике США, такого, какими были автомобили в 1920-х, дороги и дома в 1930-х, самолеты в 1950-х, ЭВМ в 1960-х, ракеты в 1970-х, персональные компьютеры в 1980-х, телекоммуникации в 1990-х. А это значит, что случился совсем не тот кризис, какого ждали!
Все ожидали кризиса возможностей (исчерпания ресурсов), а случился кризис потребностей (исчерпание стимулов к росту). Экономика "золотого миллиарда" физически расти может, но не хочет. При этом виртуальная экономика оказалась устойчивее реальной — продовольствие, топливо, металлы, золото оказались избыточными и потеряли в цене гораздо больше, чем услуги и информация. Даже в финансовой области рухнуло то, что испокон веков считалось самым надежным вложением — ипотека, т. е. кредит реальному лицу под реальный залог, а, например, кредиты на раскрутку сайтов с рекламой пока что выплачиваются. Чем дальше в технологической цепочке от базовых отраслей находится производство, тем меньше оно страдает от кризиса.
Причина та же, по какой двух-трехкратное изменение цен на энергию и металлы почти не сказывается на цене автомобилей. В себестоимости современного автомобиля расходы на дизайн, контроль качества и рекламу составляют гораздо большую долю, нежели материальные затраты. Тот новый продукт, который люди хотят потреблять и за который они готовы платить деньги, — добавленная стоимость — создается нынче не столько на поле или на фабрике, сколько в КБ, в ОТК и в магазине.

Я попробую описать некоторые принципы моделирования экономики в форме ответов на наиболее частые вопросы-упреки, которые слышу во время докладов и дискуссий в широкой аудитории. И надо сказать, что иногда ответы выглядят несколько парадоксально.

Упрек первый: "Экономисты слишком много внимания уделяют по сути фиктивным процессам в финансовой сфере. Следует сосредоточиться на описании сферы производства и в первую очередь — производства энергии, продовольствия, металла как единственных реальных ценностей. Тогда сразу все проблемы экономики прояснятся".

Фундаментальный экономический анализ начинается именно с картины движения материальных благ. На ней же основаны весь учет и статистика, а за ними и подавляющее большинство моделей. Предполагается, что имеется исчерпывающий список всех агентов (физических и юридических лиц); имеется исчерпывающий список всех материальных благ (ресурсов, товаров и услуг); в каждый момент времени весь наличный объем каждого блага разделен между агентами. Тогда изменение запаса каждого блага у каждого агента описывается уравнением баланса (рис. 1).

 

Беда в том, что это "реальное" описание экономической динамики невозможно буквально использовать ни в науке, ни в жизни. Во-первых, списки агентов и благ необозримы и постоянно меняются по составу. Во-вторых, в современной экономике подавляющая часть производства и по затратам труда, и по стоимости приходится на услуги, которые адекватно отражаются в материальных балансах только при денежном их измерении. Наконец, в будущем от системы материальных балансов, скорее всего, придется вовсе отказаться. Дело в том, что все большую роль в экономике играют два класса неаддитивных благ: общественные и информационные, которые по самой своей природе не удовлетворяют балансовым соотношениям.
Общественные блага (порядок, справедливость, безопасность, экологический комфорт и т. п.) не делятся между агентами. Они (в идеале) есть либо у всех одновременно, либо ни у кого. Информационные блага не складываются из частей. Если один агент сообщает другому новость, то первый эту новость не забывает, а повторное сообщение той же новости ничего не дает второму.

Запутанная система материальных балансов требует агрегирования информации о бесчисленных разнородных материальных благах. Неудивительно, что средство агрегирования появилось давным-давно, и его описание и есть следующая общая составляющая большинства моделей. Свертывание и передача информации в экономике осуществляются при помощи денег. В сколько-нибудь развитой экономике каждому систематически повторяющемуся потоку передачи благ отвечает встречный денежный поток платежей (можно считать, что в денежном потоке цена не зависит от того, какая пара агентов совершает обмен) — рис. 2.

Именно однородные потоки денежных платежей суть единственные надежно и массово наблюдаемые в экономике величины. "Реальные" же экономические показатели за редчайшими исключениями (электроэнергия, газ, вода — вот, пожалуй, и всё) представляют собой производные от денежных показателей, вычисленные по сложным и неоднозначным методикам "приведения к неизменным ценам". Умножая материальные балансы на цены и складывая по группам качественно сходных продуктов и группам качественно сходных агентов, а затем приводя полученные стоимостные показатели к неизменным ценам, получают межотраслевой баланс в разрезе максимум нескольких сотен укрупненных продуктов (при фактической номенклатуре в миллиарды). Такой баланс представляет собой максимально подробное целостное описание процессов материального производства и потребления, которое можно извлечь из наблюдений, и его построение неизбежно опирается на измерение финансовых потоков.
Запасы (остатки) денег у агентов удовлетворяют своим уравнениям баланса. В современных условиях, когда натуральная эмиссия отсутствует, эти балансы имеют вид, как на рис. 3.

Чтобы согласовать бухгалтерские расчеты, избегающие отрицательных величин, с алгеброй балансовых уравнений, нужно трактовать обязательства (пассивы, т. е. долги) как отрицательные запасы. Поскольку все обязательства являются чьими-то требованиями (долг кому-то), складывая финансовые балансы по всем агентам, получаем, что сумма запасов денег у агентов не растет со временем (потоки денег замкнуты). Из этого следует, что у некоторых агентов (эмитентов) запасы денег должны быть отрицательными, а деньги остальных агентов представляют собой обязательства эмитентов.
В частности, наличные деньги суть обязательства центральных банков. И дело здесь не в формальной бухгалтерской записи. Эмиссия наличных денег не является их независимым источником. Вы можете взять в российском банке валютный кредит и перевести деньги другу в Аргентину. И эти вполне законные безналичные доллары начнут гулять по миру, а Федеральная резервная система (ФРС) США узнает о них только тогда, когда кто-то захочет их обналичить, и тогда ФРС будет вынуждена напечатать "бумажки".
Все новые деньги в нынешнем мире возникают в процессе кредитной эмиссии — одновременного увеличения активов (положительных запасов, требований) и пассивов (отрицательных запасов, обязательств) в результате соглашения о выдаче кредита. Поэтому не стоит наивно ждать, что при крахе одного финансового рынка деньги оттуда перейдут на другой, или искать, кто же "нашел" те миллиарды, которые кто-то потерял при крахе. В кризис активы сокращаются с пассивами, и теряют все — одни выгоду от покупки в кредит, а другие — надежду на возврат долга.
При "перегреве" экономики, наоборот, пассивы и активы растут одновременно: кредиторы дают кредиты на покупку акций, в результате массовой покупки курс этих акций возрастает, а значит, возрастает и кредитоспособность покупателей, и они легко получают кредиты на новую покупку. Так растет финансовый пузырь "самооправдывающихся ожиданий". Возможность образования финансовых "пузырей" заложена в самой природе современных денег. Тем не менее в условиях потери состоятельности материальными балансами денежные потоки остаются единственными надежно измеряемыми величинами. Следует
не игнорировать якобы "дутые" финансовые показатели, а учиться правильно ими пользоваться.
Призывы вернуться к натуральным деньгам в виде золотого или энергетического стандарта для преодоления кризиса кажутся совершено безосновательными. В условиях инноваций и доминирования "виртуальной" экономики не существует ни одного конкретного блага, которое адекватно измеряло бы уровень производства и потребления.

 

Упрек второй: "Экономисты привыкли рассуждать в рамках экономического равновесия, а в реальности, особенно в кризис, все процессы неравновесны. От концепции равновесия надо уходить!"

...

 

Заинтересовавшихся отсылаю к оригиналу статьи...

 

 

51

Специальные предложения

См. также

Быт и нравы фантазёров 27

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Про идеи и тех, кто их подаёт.

26.11.2019    3123    1c-intelligence    25       

Перенос данных КА 1.1 / УПП 1.3 => БП 3.0 (перенос остатков, документов и справочников из "1С:Комплексная автоматизация 1.1" / УПП 1.3 в "1С:Бухгалтерия 3.0"). Обновлен до версий КА 1.1.115.х, УПП 1.3.127.х! Промо

Разработка позволяет перенести остатки по всем счетам бух.учета в программу "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред. 3.0 на выбранную дату начала ведения учета. Также переносятся документы за период и вся необходимая справочная информация. Правила оперативно обновляю при выходе новых релизов. Рассылка обновлений правил бесплатно в течение 12 месяцев. Есть видеодемонстрация проведения переноса данных. Конфигурации при использовании обмена остаются полностью типовыми. Перенос данных возможен в Бухгалтерию 3.0 версии ПРОФ, КОРП или базовую.

24700 руб.

Книжная абстиненция 40

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Стоит ли читать книги?

19.11.2019    3348    1c-intelligence    60       

Крупный бизнес = продуманное ПО = вершина карьеры? 38

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Вот пойду я в крупную компанию и стану там успешным - получу много опыта и буду супер программистом!!! И тут вам бах и 40 )))) И хочется вечера тратить не на изучение новых фреймворков, изменений поведения платформы и что там у нас в зазеркалье понаписали, а на изготовление миниатюр природы или выращивании бонсая и написания рассказов для детей. Крупные компании - благо?

07.11.2019    10830    iov    33       

Перенос данных УТ 10.3 => УТ 11 / КА 2 / ERP 2 (ЕРП 2) (документы, остатки и справочная информация из "1С:Управление торговлей, ред. 10.3" в УТ 11 / КА 2 / ERP 2). Обновлен до УТ 10.3.56.х, УТ 11.4.10.х, КА 2.4.10.х и ERP 2.4.10.х! Промо

Уже более 100 компаний приобрели перенос и выполнили переход на УТ 11 / КА 2 / ERP 2 с помощью нашей разработки! Обработка перехода с УТ 10.3 на УТ 11 / КА 2 / ERP 2 позволяет перенести не только остатки на указанную дату (как типовой перенос), но и все возможные документы за выбранный период. При выходе новых релизов этих программ оперативно выпускаем обновление обработки. Предоставляем техническую поддержку. Можем сделать бесплатный тестовый перенос!

29700 руб.

6 шотов 94

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Небольшие пятничные истории о взаимоотношениях в коллективе

01.11.2019    6375    sapervodichka    28       

Шорты Белокаменцева 42

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Короткие версии старых статей

28.10.2019    4182    1c-intelligence    18       

Перенос документов, остатков и справочников КА 1.1 => КА 2 / УТ 11. Обновлено до КА 2.4.10.х и УТ 11.4.10.х! Промо

Более 130 компаний выполнили переход на КА 2 или УТ 11 с помощью нашей разработки! Позволяет перенести не только остатки и справочники (как типовая обработка), но и документы за нужный период времени. Предоставляем техподдержку, оперативно исправляем замечания, выпускаем обновления при выходе новых релизов программ 1С. Вы можете проверить разработку до покупки: сделаем бесплатный тестовый перенос из вашей базы КА 1.1 и предоставим доступ к базе-результату через веб-клиент!

29700 руб.

Мне нравятся картонные человечки 27

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни Личная эффективность

Нужна ли личная жизнь на работе?

21.10.2019    3833    1c-intelligence    32       

Медвежьи услуги по требованию 113

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни Управление персоналом (HRM)

О, сколько открытий чудных готовит нам профессия программиста 1С.

16.10.2019    8392    1c-intelligence    113       

Перенос данных КА 1.1 => ERP 2 (ЕРП) (обработка переноса документов, остатков и справочной информации из "1С:Комплексная автоматизация, ред. 1.1" в "1С:ERP Управление предприятием, ред 2"). Обновлен до КА 1.1.115.х и ERP 2.4.10.х Промо

Обработка позволяет переносить из КА 1.1 в ERP 2 документы за выбранный период и остатки. Типовая обработка от фирмы 1С документы не переносит. Также исправлены ошибки типовой обработки. При выходе новых релизов обновление высылается бесплатно в течение года. Разработка будет полезна фирмам-франчайзи, которые периодически выполняют такой перенос данных для заказчиков. Вы можете один раз приобрести обработку переноса, и потом бесплатно получать обновления в случае выхода новых релизов конфигураций 1С.

29700 руб.

Как стать программистом 1С 14

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Плюсы 1) Хорошая зарплата. 2) Низкий порог вхождения в профессию. 3) Большая востребованность в РФ. 4) Программист 1С - всё же программист.

14.10.2019    9837    funtik135    34       

О работе и организации труда инженера - программиста 21

Статья Программист Нет файла Бесплатно (free) О жизни Личная эффективность

"Как настроить бесшовную интеграцию?", "Чем отличается НаСервере от НаСервереБезКонтекста?", "Как рассчитывается себестоимость в УПП?" на эти вопросы ответов вы тут не увидите, НО! мы поговорим о нас - Инженерах - программистах! Сравнение организации труда "во франче" (далее просто франча) и "на серьёзную организацию" (далее просто организация), какие плюсы и минусы работы в структурно разных предприятиях? Где и к когда лучше работать?

25.09.2019    4242    feva    42       

Готовые переносы данных из различных конфигураций 1C Промо

Рекомендуем готовые решения для переноса данных из различных конфигураций 1C. C техподдержкой от разработчиков и гарантией от Инфостарт.

Хороший заказчик - плохой заказчик 33

Статья no Нет файла Россия Бесплатно (free) О жизни

Лайфхак о том, как стать легендарным клиентом.

13.09.2019    4576    dsdred    24       

Видя деньги 53

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Немножко бизнес-программирования.

09.09.2019    4960    1c-intelligence    94       

Программы для исполнения 54-ФЗ Промо

С 01.02.2017 контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные версии чеков оператору фискальных данных - правила установлены в 54-ФЗ ст.2 п.2. Инфостарт предлагает подборку программ, связанных с применением 54-ФЗ, ККТ и электронных чеков.

Полюби Козла 53

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни Блоги

Не пожалеешь

02.09.2019    4508    1c-intelligence    77       

Корпоративный слон 22

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Про изменения и их цели.

28.08.2019    3810    1c-intelligence    21       

Перенос данных БП 2.0 => УТ 11 / КА 2 / ERP 2 (перенос остатков, документов и справочников из "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред. 2.0 в "1С:Управление торговлей 8", ред.11 / КА 2 / ERP 2). Обновлено до УТ 11.4.10.х, КА 2.4.10.х, ERP 2.4.10.х! Промо

Перенос позволяет загрузить в УТ 11 / КА 2 / ERP 2 документы за выбранный период, справочную информацию и остатки по счетам бух. учета. Переносятся остатки денежных средств, взаиморасчетов, остатки товаров и материалов на складах. Переносятся девятнадцать основных видов документов за выбранный период и вся нормативно-справочная информация. Есть фильтр по организации. Если нужно переносить что-то дополнительно, то обычно бесплатно дорабатываю правила (перед покупкой согласуйте необходимые доработки).

29700 руб.

Холократия - отец порядка. Часть 3. Заключительная 15

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Поиск идеального места работы имеет неожиданное окончание.

21.08.2019    3205    Ликреонский    31       

Аки Феникс 63

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни Блоги

Про выгорание

17.08.2019    5335    1c-intelligence    21       

Подборка программ для взаимодействия с ЕГАИС Промо

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) - автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Инфостарт рекомендует подборку проверенных решений для взаимодействия с системой.

Автоматическое распознавание сканов документов и не только. История одной жизни... 37

Статья Программист Нет файла Бесплатно (free) О жизни

В нашу жизнь все чаще и чаще внедряется искусственный интеллект, автоматизируются многие задачи, которые буквально 10 лет назад казались не реализуемыми в принципе. Сейчас все более актуальными становятся задачи автоматизации операторской работы, которые вытесняют человека или помогают ему упростить работу. Вот и мне захотелось поделится примерами такой автоматизации. За последние 4 года мне довелось более 10 раз внедрять подсистемы распознавания. Т. е. примерно каждые 4 месяца сталкиваюсь с задачами автоматизации распознавания и прикрепления сканов документов и похоже количество таких задач будет только возрастать. Хочу поделиться историями таких автоматизаций.

05.08.2019    4273    77dream77    9       

Как я буду мир спасать 48

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни Блоги

Почему бы и нет?

30.07.2019    5181    1c-intelligence    76       

Программы для исполнения 488-ФЗ: Маркировка товаров Промо

1 января 2019 года вступил в силу ФЗ от 25.12.2018 № 488-ФЗ о единой информационной системе маркировки товаров с использованием контрольных (идентификационных) знаков, который позволяет проследить движение товара от производителя до конечного потребителя. Инфостарт предлагает подборку программ, связанных с применением 488-ФЗ и маркировкой товаров.

Блокчейн, выборы и прозрачность, ч. 1 22

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни Блокчейн

Как новейшие технологии помогают придумывать новости и выделять бюджет. Первая часть - абстрактно-теоретическая.

24.07.2019    2731    for_sale    20       

Я не настоящий 28

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

А вы?

23.07.2019    4280    1c-intelligence    94       

Очный семинар по регулярному менеджменту Александра Фридмана "Вы или Хаос", 12 декабря 2019 г. , Санкт-Петербург Промо

Семинар по регулярному менеджменту от Александра Фридмана для собственников, первых лиц и топов. Технология управленческого планирования, комплексного управления временем и другими ресурсами, выполнением поручений, делами, информацией, контактами (встречи-звонки-почта).

от 11000 до 29000 рублей

Корпоративный квест 35

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Приём на работу ИТ-директоров в условиях легкого помешательства

06.07.2019    4661    1c-intelligence    55       

Поймай меня, если сможешь. Версия Пророка 30

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Самая интеллигентная версия.

26.06.2019    4776    1c-intelligence    31       

Перенос данных БП 3.0 => УТ 11 / КА 2 / ERP 2 (ЕРП) (перенос остатков, документов и справочной информации из "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред.3.0). Обновлено до БП 3.0.73.х, УТ 11.4.10.х, КА 2.4.10.х., ERP 2.4.10.х! Промо

Переносятся документы за выбранный период, справочная информация и остатки по счетам бух. учета в программу УТ 11 / КА 2 / ЕРП 2 (ERP). Переносятся все возможные виды операций ввода остатков на нужную дату. Есть отбор по периоду переноса документов и фильтр по организации, доступен выбор даты ввода остатков. Если нужно переносить что-то дополнительно, то обычно бесплатно добавляем это в перенос . Смотрите видеодемонстрацию со звуком - советами по переносу и рекомендациями настройки программ.

29700 руб.

В поисках Зины 20

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Статья про программистов

18.06.2019    4644    1c-intelligence    19       

Перенос документов и справочников ERP 2 / КА 2 / УТ 11 => БП 3.0 Промо

Перенос позволяет настроить собственный обмен данными между указанными программами, альтернативный предлагаемому фирмой 1С. Предоставляем техподдержку по всем вопросам данного обмена. Можем подключиться к вам удаленно для разбора ситуаций. Оперативно обновляем при выходе новых релизов 1С. Бесплатные обновления в течение полугода.

19700 руб.

Поймай меня, если сможешь. Версия директора 45

Статья no Нет файла Бесплатно (free) О жизни

Надо же всех послушать.

07.06.2019    6437    1c-intelligence    112